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| Registros recuperados: 12 | |
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| Muller, Carlos Andre da Silva; Moura, Altair Dias de; Lima, Joao Eustaquio de. |
| Dentro do agronegócio brasileiro, o café arábica está entre os produtos com o mais elevado nível de risco e, ainda assim, é um produto importante para a economia brasileira. Os mercados futuros são reconhecidos como meio de gerenciamento desses riscos, mas observou-se o baixo uso desse mecanismo no caso brasileiro. Por outro lado, a literatura tem avançado quanto aos métodos para realização de estratégias de hedge. Em vista disso, esse artigo teve a finalidade de analisar a efetividade, em redução de riscos, de diferentes estratégias de hedge para o café arábica no Brasil. Foram Testadas quatro estratégias: não atuação em mercados futuros; cobertura completa; estratégia estática que incorpora o conteúdo informacional em médias condicionais, obtida pelo... |
| Tipo: Conference Paper or Presentation |
Palavras-chave: Efetividade; Hedge; Café arábica; VEC; MGARCH BEKK; Effectiveness; Hedge; Arabian coffee; Agribusiness; Crop Production/Industries; Risk and Uncertainty. |
| Ano: 2008 |
URL: http://purl.umn.edu/113187 |
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| Fernandes,Simone Miranda; Pereira,Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga; Pinto,Nísia Andrade Villela Dessimoni; Nery,Marcela Carlota; Pádua,Flávia Renata Magalhães de. |
| Conduziu-se este trabalho com o objetivo de quantificar e caracterizar a composição química de cafés arábica e robusta de safras diferentes e seus efeitos na qualidade do café torrado. Utilizaram-se grãos de café arábica (Coffea arabica L.) da safra 88/89 e safra 2000, proveniente da região sul de Minas gerais, e o café conilon (Coffea canephora Pierre) safra 2000, proveniente do Estado do Espírito Santo. Preparou-se um "blend" na proporção 70% arábica e 30% conilon. Os cafés foram torrados (torração média comercial), moídos e submetidos às análises físico-químicas de umidade, extrato etéreo, proteína bruta, fenólicos totais, acidez titulável total, pH, sólidos solúveis totais, extrato aquoso, açúcares totais e açúcares não-redutores. Pelos resultados,... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Café arábica; Café conilon; Composição química; Safras diferentes; Extrato aquoso; Coffea. |
| Ano: 2003 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000500015 |
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| Barros,Áther de Miranda; Aguiar,Danilo R. D.. |
| Este trabalho analisa o comportamento da base de café arábica, visando ajudar o estabelecimento de estratégias de hedge. Verificou-se que há oportunidades de ganho tanto para hedgers de venda quanto de compra, porém as oportunidades de estratégias de hedge de compra são poucas e a lucratividade é ainda menor, em relação às estratégias de hedge de venda. Além disso, os contratos futuros com vencimento em março e maio apresentaram os maiores riscos de base devido ao fato de se ter maiores incertezas nos meses que antecedem a nova safra. Verificou-se, ainda, que o fortalecimento da base não é diretamente proporcional ao risco de base, predominando casos em que maior rentabilidade é acompanhada por menor risco, e vice-versa. Por fim, contatou-se que as maiores... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Gestão de risco; Café arábica; Mercados Futuros. |
| Ano: 2005 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000300003 |
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| Cunha,Dênis Antônio da; Vale,Sônia Maria Leite Ribeiro do; Braga,Marcelo José; Campos,Antônio Carvalho. |
| Este estudo objetivou verificar se há integração entre os preços dos principais países produtores de café arábica e os praticados no mercado internacional. Foram realizados testes de cointegração e estimados um modelo VEC e perfis de persistência. Os resultados indicaram que Brasil, Colômbia, México, Guatemala, Peru e Honduras, no período de janeiro de 1990 a junho de 2007, são integrados entre si e que seus preços reagiram às alterações no preço internacional. O padrão de relacionamento não foi caracterizado por extrema interdependência, e questões relativas à liberalização do mercado ainda exercem influência sobre o equilíbrio de longo prazo. O Brasil foi o mais integrado ao mercado internacional, o que indica que, quanto maior a participação na produção... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Cointegração; VEC; Perfis de persistência; Preços; Café arábica. |
| Ano: 2010 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032010000400002 |
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| Fialho,C.M.T.; França,A.C.; Tironi,S.P.; Ronchi,C.P.; Silva,A.A.. |
| Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da interferência de plantas daninhas, em diferentes densidades de infestação, sobre o crescimento de plantas jovens de café arábica. Mudas de café, cultivar Mundo Novo, foram transplantadas, no estádio de quatro a cinco pares de folhas completamente expandidas, para vasos com capacidade de 25 dm³. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em blocos casualizados, em esquema fatorial (4 x 4); o primeiro fator foi composto por espécies de plantas daninhas (Digitaria horizontalis, Brachiaria decumbens, Brachiaria plantaginea e Mucuna aterrima), e o segundo, por densidades dessas espécies (zero, dois, quatro e seis plantas por vaso), com quatro repetições. O plantio das espécies daninhas foi realizado 60... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Café arábica; Competição; Manejo integrado; Período de convivência; Sustentabilidade. |
| Ano: 2011 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582011000100016 |
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| Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Cruz Júnior,José César; Saes,Maria Sylvia Macchione. |
| Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração de risco da atividade e questões comportamentais. Diante disso, o presente estudo buscou verificar quais fatores interferem na decisão de uso destes derivativos entre os cafeicultores brasileiros. Em uma primeira etapa, foram calculadas razões ótimas de hedge, de acordo com Myers e Thompson (1989), para os mercados da BM&FBOVESPA e ICE Futures. Tais razões apresentaram valores superiores a 50%. Em uma segunda... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Mercados futuros; Café arábica; Gerenciamento de risco. |
| Ano: 2012 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032012000300001 |
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| Registros recuperados: 12 | |
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